Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010


Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010.

  Содержит программу курса, конспект лекций, методический материал, задачи по всем изучаемым темам, образец и решение типового варианта теста, глоссарий, список источников информации.
Излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок для различных видов страхования жизни и пенсионных схем.
Предназначено студентам специальности «Прикладная информатика в экономике».

Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010

Характеристики продолжительности жизни.
Время жизни как случайная величина. Функция выживания. Кривая смертей. Интенсивность смертности. Макрохарактеристики продолжительности жизни. Аналитические законы смертности. Остаточное время жизни. Приближения для дробных возрастов: равномерное распределение смертей, предположение Балдуччи, постоянная интенсивность смертности. Распределение остаточного времени жизни. Основные величины, связанные с остаточным временем жизни. Округленное время жизни. Распределения округленного времени жизни. Макрохарактеристики остаточного времени  жизни. Частичная остаточная продолжительности жизни. Таблицы продолжительности жизни: общие, таблицы отбора риска, таблицы с отбором ограниченного действия.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Рабочая программа дисциплины
Содержание дисциплины
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА
Календарно-тематический план работы
Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
1.1. Элементы теории вероятностей
1.2. Элементы финансовой математики
Резюме
Вопросы для самопроверки
ГЛАВА 2. Характеристики продолжительности жизни
2.1. Время жизни как случайная величина
2.2. Остаточное время жизни
2.3. Округленное время жизни
2.4. Таблицы продолжительности жизни
2.5. Приближения для дробных возрастов
Резюме
Вопросы для самопроверки
ГЛАВА 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
3.1. Страхование на чистое дожитие
3.2. Страхование рент
3.3. Страхование жизни
3.4. Ренты, выплачиваемые несколько раз в год
3.5. Накопительное страхование с фиксированными взносами
3.6. Страховые премии
Резюме
Вопросы для самопроверки
ГЛАВА 4. Модели краткосрочного страхования жизни
4.1. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
4.2. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни
4.3. Точный расчет характеристик суммарного ущерба
4.4. Приближенный расчет вероятности разорения
4.5. Принципы назначения страховых премий
4.6. Перестрахование. Сущность и разновидности договоров перестрахования
Резюме
Вопросы для самопроверки
ГЛАВА 5. Модели долгосрочного страхования жизни
Резюме
Вопросы для самопроверки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРАКТИКУМ
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Тесты для самоконтроля
Ключи к тестам для самоконтроля
Вопросы к зачету
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Значения функции Гаусса
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Значения функции Лапласа
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица смертности
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица значений коммутационных функций
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Справочный материал.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать книгу Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать




Скачать книгу Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010 - doc - depositfiles.

Скачать книгу Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010 - doc - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 


Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2016-12-03 23:12:18