Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001


Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001.
 
  В книге, являющейся базовым учебным пособием Общества актуариев США, содержится изложение основ математики страхования. Начиная с фундаментальных моделей, лежащих в основе страхования жизни, авторы переходят к моделям теории риска и к более сложным моделям страхования жизни и пенсионных схем. При анализе этих моделей существенно используются вероятностные методы. Книга рассчитана на актуариев, на экономистов и на математиков, интересующихся актуарными расчетами, а также на аспирантов и студентов экономических специальностей. Она используется в учебном процессе Финансовой академии при Правительстве РФ.

Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001

Теория полезности.
Если бы люди могли предсказать заранее последствия своих решений, их жизнь была бы более простой, но менее интересной. Мы все принимаем решения, основываясь на предпочтениях, которые отдаем некоторым последствиям. Однако мы не обладаем даром абсолютного предвидения. При самом лучшем исходе мы можем выбрать действие, которое приведет нас к одному множеству неопределенностей, а не к другому. Подробно разработана теория, которая помогает принять правильное решение перед лицом неопределенности. Эта область знаний называется теорией полезности. В силу большой значимости этой теории для страховых систем мы дадим здесь обзор основных ее положений.

Один из подходов к решению задачи принятия решения перед лицом неопределенности состоит в том, чтобы определить ценность экономического проекта со случайным исходом как его среднее, ожидаемое, значение. Согласно этому принципу ожидаемого значения, распределение возможных исходов можно заменить в целях принятия решения одним единственным числом, ожидаемым значением случайного исхода, выраженным в денежной форме. Согласно этому принципу, лицу, принимающему решения, должно быть безразлично, принять на себя случайные потери X или выплатить величину Е[Х] с тем, чтобы обезопасить себя от возможных потерь. Аналогично, лицо, принимающее решения, должно быть согласно выплатить сумму, не превышающую величины Е[Y], для того чтобы принять участие в рискованном предприятии со случайными выплатами Y. В экономике ожидаемое значение случайных событий, которые сопряжены с денежными выплатами, часто называется честной или актуарной стоимостью этого события.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать книгу Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать




Скачать книгу Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001 - pdf - depositfiles.

Скачать книгу Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001 - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 


Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2016-12-03 23:12:18