Методы эконометрики и многомерного статистического анализа, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С., 2011


Методы эконометрики и многомерного статистического анализа, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С., 2011.

   Подробно рассмотрены подходы и методы построения многофакторных эконометрических моделей и моделей стационарных и нестационарных временных рядов — скользящего среднего, моделей финансовой эконометрики, описывающих ряды финансовых показателей с меняющейся вариацией, обсуждены проблемы тестирования и идентификации эконометрических моделей.
Методы многомерного статистического анализа включают методы обработки качественной информации и робастного оценивания параметров многомерных совокупностей данных, кластеризации, факторного и дискриминантного анализа, используемые в задачах построения прогнозных распределений, группировок, ранжирований и др.
Для студентов факультетов математической и аналитической экономики, прикладной математики экономических и технических вузов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций.

Методы эконометрики и многомерного статистического анализа, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С., 2011


Детерминированные независимые переменные.
В этом случае матрица X представляет собой матрицу, состоящую из констант, и элементы матриц Х*Х и (Х*Х)-1 также рассматриваются как константы.

Прежде всего заметим, что выражение (2.3) и аналогичное ему выражение (2.7) представляют собой систему (п+1) уравнений с (n+1) неизвестными. Вследствие этого решение, т.е. вектор а, на основе выражения (2.8) теоретически можно получить почти всегда, кроме тех случаев, когда матрица Х*Х является вырожденной и, следовательно, обратная ей матрица (Х*Х)-1 не существует.

Вырожденная матрица Х*Х будет иметь место в том случае, если хотя бы один из столбцов матрицы X представим в виде линейной комбинации нескольких других ее столбцов. От свойства вырожденности матрицы Х*Х следует отличать ее плохую обратимость. Это свойство может быть обусловлено существованием почти линейной зависимости между столбцами матрицы X. В этом случае определитель матрицы Х*Х близок к нулю и при расчете элементов обратной ей матрицы могут возникнуть проблемы вычислительного характера, когда неизбежные в расчетах на ЭВМ ошибки округления будут значительно искажать конечный результат. Это в свою очередь может повлечь существенные искажения оценок параметров модели, т.е. элементов вектора а.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать книгу Методы эконометрики и многомерного статистического анализа, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С., 2011 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать




Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 


Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2016-12-03 23:12:33