Краткие сведения по стохастической финансовой математике - Барабанов А.Е.


Название: Краткие сведения по стохастической финансовой математике.

Автор: Барабанов А.Е.

    В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит".
    Автор стремился минимизировать требования к математической подготовке студентов. В связи с этим из монографии А. Н. Ширяева были отобраны наиболее простые математические факты, которые в то же время имеют ясную экономическую интерпретацию.

Краткие сведения по стохастической финансовой математике - Барабанов А.Е.

 

    Данный курс ввиду его небольшого объема и существенных ограничений на математическую сложность нельзя считать полным в каком-либо смысле. Это скорее "краткое введение" в современную стохастическую финансовую математику.
    Пособие предназначено для студентов экономического факультета, изучающих математические модели ценообразования, а также для студентов других специальностей, интересующихся мартингальными методами расчета справедливых цен платежных обязательств.

Содержание
Введение. 4
1 Финансовые инструменты и стохастические модели. 5
1.1 Основные финансовые инструменты.  5
1.2 Производные финансовые инструменты. 7
1.3 Доходы покупателя и продавца опциона. 9
1.4 Справедливая цена опциона в простейшей модели. 10
1.5 Случайная процентная ставка. 12
1.6 Диверсификация Марковитца. 13
1.7 Модель ценообразования финансовых активов. 15
1.8 Арбитражная теория расчетов. 16
2 Расчет цен платежных обязательств. 19
2.1 Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки
2.2 Инвестор на (B; S) рынке. 20
2.3 Хеджирование. Верхние и нижние цены. 23
2.4 Одношаговая модель. 25
2.5 Модель Кокса_Росса_Рубинштейна (CRR_модель). 29
2.6 Понятие арбитража. 31
2.7 Расчет цен на полных рынках. 32
2.8 Формулы Башелье и Блэка_Шоулса. 34



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать книгу Краткие сведения по стохастической финансовой математике - Барабанов А.Е. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать




Скачать книгу - Краткие сведения по стохастической финансовой математике - Барабанов А.Е. - depositfiles

Скачать книгу - Краткие сведения по стохастической финансовой математике - Барабанов А.Е. - letitbit
Дата публикации:





Теги: :: ::


 


 


Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2016-12-07 23:13:13