Носко

Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002

Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002.

Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных.

Как уже было указано во Введении, в начальных курсах эконометрики первоочередное внимание уделяется статистическим выводам в рамках классической нормальной линейной модели наблюдений в которой предполагается, что значения объясняющих переменных хt1,х,t2, ...,xtp, t=1,2, ..., n , фиксированы, а случайные составляющие Е1, E2, ..., E11. ("ошибки") являются независимыми случайными величинами, имеющими одинаковое нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией (такие предположения об ошибках мы называем "стандартными"). Далее анализируются последствия различного типа нарушений таких предположений об ошибках и рассматриваются методы коррекции статистических выводов о коэффициентах модели при наличии соответствующих нарушений стандартных предположений.

Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002
Скачать и читать Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002
 

Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011

Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011.

   В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011

Скачать и читать Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011
 

Эконометрика, Книга 1, Часть 1-2, Носко В.П., 2011

Эконометрика, Книга 1, Часть 1-2, Носко В.П., 2011.

   В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Эконометрика, Книга 1, Часть 1-2, Носко В.П., 2011

Скачать и читать Эконометрика, Книга 1, Часть 1-2, Носко В.П., 2011
 

Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005

Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005.

   В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок.
Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики.
Представляет интерес для специалистов в области экономики и финансов.

Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005

Скачать и читать Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005
 

Эконометрика для начинающих, Носко В.П., 2000

Эконометрика для начинающих, Носко В.П., 2000.

   Предлагаемое учебное пособие имеет своей целью обеспечить базу для изучения вводного полугодового курса эконометрики, когда в распоряжении преподавателя имеется всего порядка 12 лекций и некоторое количество часов практических занятий. При этом от читателя не требуется никаких предварительных знаний из теории вероятностей и математической статистики. Что касается математического анализа и линейной алгебры, то желательно, чтобы читатель имел хотя бы некоторое представление о производной и интеграле, а также о матрицах и операциях над ними. Соответственно, акценты в изложении смещаются в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением большого количества иллюстративных примеров.

Эконометрика для начинающих, Носко В.П., 2000

Скачать и читать Эконометрика для начинающих, Носко В.П., 2000