экономика

Математические основы финансовой экономики, Часть 2, Медведев Г.А., 2003

Математические основы финансовой экономики, Часть 2, Медведев Г.А., 2003.

  Излагаются основные разделы курсов «Математические основы финансовой экономики» и «Динамическая теория оценивания финансовых активов», касающиеся математических моделей определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных (дериватов) на основе свойств стохастических процессов, характеризующих изменение процентных ставок доходности на финансовом рынке.
Для студентов высших учебных заведений по специальности «Актуарная математика», а также для специалистов народного хозяйства, работающих в области финансов.

Математические основы финансовой экономики, Часть 2, Медведев Г.А., 2003
Скачать и читать Математические основы финансовой экономики, Часть 2, Медведев Г.А., 2003
 

Математические основы финансовой экономики, Часть 1, Медведев Г.А., 2003

Математические основы финансовой экономики, Часть 1, Медведев Г.А., 2003.

  Финансовая экономика является новым направлением, возникшим из потребностей участников финансовых рынков. Как и любое современное научное направление, финансовая экономика строится на базе, требующей хороших математических знаний, особенно в области теории вероятностей и случайных процессов. Настоящее учебное пособие подготовлено, чтобы помочь студентам освоить курсы лекций «Математические основы финансовой экономики» и «Мартингалы и ценные бумаги», обучение которым предусматривается учебным планом по специальности «Актуарная математика». Автор в течение нескольких лет читает эти курсы для студентов факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета (ФПМИ БГУ).

Математические основы финансовой экономики, Часть 1, Медведев Г.А., 2003
Скачать и читать Математические основы финансовой экономики, Часть 1, Медведев Г.А., 2003
 

Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике, Чураков Е.П., 2004

Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике, Чураков Е.П., 2004.

  Материал пособия базируется на результатах обработки разнообразной информации, определяющей состояние экономических объектов.
Большое внимание уделено различным методам оценивания рефессионных параметров.
Известные алгоритмы прогнозирования стохастических рядов, основанные на моделях типа AR, МА, ARMA, AR1MA, обобщаются в форме матрично-векторной модели в терминах стохастического вектора состояния, и на ее основе строится рекуррентный алгоритм прогнозирования калмановского вида.
Для студентов экономических специальностей ВУЗов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике, Чураков Е.П., 2004
Скачать и читать Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике, Чураков Е.П., 2004
 

Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010

Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010.

  Содержит программу курса, конспект лекций, методический материал, задачи по всем изучаемым темам, образец и решение типового варианта теста, глоссарий, список источников информации.
Излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок для различных видов страхования жизни и пенсионных схем.
Предназначено студентам специальности «Прикладная информатика в экономике».

Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010
Скачать и читать Актуарная математика, Кузнецова Н.Л., Сапожникова А.В., 2010
 

Актуарная математика в задачах, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2003

Актуарная математика в задачах, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2003.

  С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга предназначена для студентов экономико-математических специальностей, интересующихся актуарной математикой, а также для работников страховых компаний, пенсионных фондов, банков.

Актуарная математика в задачах, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2003
Скачать и читать Актуарная математика в задачах, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2003
 

Многомерный статистический анализ, Дронов С.В., 2003

Многомерный статистический анализ, Дронов С.В., 2003.

  Учебное пособие создано на основе опыта преподавания автором курсов многомерного статистического анализа и эконометрики. Содержит материалы по дискриминантному, факторному, регрессионному анализу, анализу соответствий и теории временных рядов. Изложены подходы к задачам многомерного шкалирования и некоторым другим задачам многомерной статистики.

Многомерный статистический анализ, Дронов С.В., 2003
Скачать и читать Многомерный статистический анализ, Дронов С.В., 2003
 

Основы страховой (актуарной) математики, Кошкин Г.М., 2002

Основы страховой (актуарной) математики, Кошкин Г.М., 2002.

  В учебном пособии дается элементарное введение в страховую (актуарную) математику, которая вместе с соответствующими экономическими и юридическими дисциплинами является одной из теоретических основ страхового бизнеса. Пособие предназначено для студентов Международного факультета управления (специальность "Государственное муниципальное управление") и факультета прикладной математики и кибернетики (специальность "Применение математических методов и исследование операций в экономике"). В конце каждой главы приводятся контрольные задания, которые могут использоваться при проведении практических занятий.
Учебное пособие может быть полезно также специалистам и аспирантам, которые интересуются приложениями математической статистики при разработке и исследовании математических моделей страховой математики.

Основы страховой (актуарной) математики, Кошкин Г.М., 2002
Скачать и читать Основы страховой (актуарной) математики, Кошкин Г.М., 2002
 

Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001

Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001.
 
  В книге, являющейся базовым учебным пособием Общества актуариев США, содержится изложение основ математики страхования. Начиная с фундаментальных моделей, лежащих в основе страхования жизни, авторы переходят к моделям теории риска и к более сложным моделям страхования жизни и пенсионных схем. При анализе этих моделей существенно используются вероятностные методы. Книга рассчитана на актуариев, на экономистов и на математиков, интересующихся актуарными расчетами, а также на аспирантов и студентов экономических специальностей. Она используется в учебном процессе Финансовой академии при Правительстве РФ.

Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001
Скачать и читать Актуарная математика, Бауэрс Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Д., 2001
 
Показана страница 65 из 138